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假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的市值为7
假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的市值为7
练习题库
2022-08-02
56
问题
假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的市值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利,此时市场利率为6%,则该远期合约的理论价格为( )万港元。A.75.63B.76.12C.75.62D.75.125
选项
A.75.63
B.76.12
C.75.62
D.75.125
答案
C
解析
根据题意,资金占用75万港元,相应的弄4息为750000×(6%×3÷12)=11250(港元)。一个月后收到现金红利为5000港元,考虑剩余两个月的利息为5000×(6%×2÷12)=50(港元)。利息和红利共计为5000+50=5050(港元)。则该远期合约的净持有成本为11250-5050=6200(港元)。因此,该远期合约的理论价格为750000+6200=756200港元=75.62(万港元)。
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