2. 从业资格
  3. 假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为7

假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为7

练习题库2022-08-02  45
问题 假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6％，则该远期合约的理论价格为（ ）万港元。A.75．63B.76．12C.75．62D.75．125
选项 A.75．63
B.76．12
C.75．62
D.75．125
答案 C
解析 根据题意，资金占用75万港元，相应的弄4息为750000×（6％×3÷12）=11250（港元）。一个月后收到现金红利为5000港元，考虑剩余两个月的利息为5000×（6％×2÷12）=50（港元）。利息和红利共计为5000+50=5050（港元）。则该远期合约的净持有成本为11250-5050=6200（港元）。因此，该远期合约的理论价格为750000+6200=756200港元=75．62（万港元）。
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