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国内某证券投资基金股票组合的现值为1.6亿元,为防止股市下跌,决定利用沪深300
国内某证券投资基金股票组合的现值为1.6亿元,为防止股市下跌,决定利用沪深300
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2022-08-02
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问题
国内某证券投资基金股票组合的现值为1.6亿元,为防止股市下跌,决定利用沪深300指数期货实行保值,其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9,假定当日现货指数是2800点,而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出( )期货合约才能使1.6亿元的股票组合得到有效保护。A.99B.146C.155D.159
选项
A.99
B.146
C.155
D.159
答案
C
解析
股票组合与沪深300指数的13系数为0.9,股票组合的现值为1.6亿元,则波动价值为0.9X160000000;3100点时的合约价值为3100X300;则需要的合约张数为:0.9X160000000/(3100X300)=155。故本题答案为C。
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