某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲

考试题库2022-08-02 89

问题某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用面值法计算需要卖出（）手国债期货合约。A.78B.88C.98D.108

选项 A.78
B.88
C.98
D.108

答案 C

解析对冲手数=101222000／（104．183×10000）=97．158≈98（手）。

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