某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲

考试题库2022-08-02  82

问题 某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用面值法计算需要卖出( )手国债期货合约。A.78B.88C.98D.108

选项 A.78
B.88
C.98
D.108

答案 C

解析 对冲手数=101222000/(104.183×10000)=97.158≈98(手)。
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