某交易者以10美分／磅卖出11月份到期、执行价格为380美分／磅的铜看跌期货期权

admin2022-08-02 39

问题某交易者以10美分／磅卖出11月份到期、执行价格为380美分／磅的铜看跌期货期权。期权到期时，标的铜期货价格为375美分／磅，则该交易者到期净损益为（??）美分／磅。(不考虑交易费用和现货升贴水变化)A. 5B. 10C. 0D. 15

选项 A. 5
B. 10
C. 0
D. 15

答案 A

解析看跌期权到期时，若执行价格大于期货价格，买方会执行期权，卖出看跌期权的履约损益=标的资产价格卖出价-执行价格+权利金.所以该交易者的到期损益=375-380+10=5(美分／磅)。

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