某套利者发现大连商品交易所豆粕期货A合约与B合约价差过大,打算立即利用这两个合约

admin2022-08-02  39

问题 某套利者发现大连商品交易所豆粕期货A合约与B合约价差过大,打算立即利用这两个合约套利,故下达套利市价指令,下列可能成交的价差有( )。A. ①B. ②C. ③D. ④

选项 A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

答案 ABCD

解析 当前价差为78元/吨,下达套利市价指令表明套利者希望以78元/吨的价差水平即刻成交,但实际成交的价差并不一定是78元/吨,因为从指令下达到执行有一个很短的时间间隔,这期间豆粕期货价格可能发生变化,价差也会随之改变。因此,套利市价指令可以使套利者迅速以78元/吨左右的价差建仓。
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