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CME集团的玉米期货看涨期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为427美分/
CME集团的玉米期货看涨期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为427美分/
admin
2022-08-02
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问题
CME集团的玉米期货看涨期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为427美分/蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为478’2美分/蒲式耳时,该看涨期权的时间价值为()美分/蒲式耳。A. 28.5B. 14.375C. 22.375D. 14.625
选项
A. 28.5
B. 14.375
C. 22.375
D. 14.625
答案
B
解析
玉米期货合约的价格为4782=478+21/4=478.5(美分)(注意:玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳)。看涨期权的权利金为427=42+71/8=42.875(美分(注意:玉米期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳)。则该看涨期权的内涵价值为478.5-450=28.5(美分/蒲式耳),时间价值=42.875-28.5=14.375(美分/蒲式耳)。
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