某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如下表所示。

考试题库2022-08-02 43

问题某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如下表所示。则平仓时，价差缩小的情形有（）。A. ①B. ②C. ③D. ④

选项 A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

答案 ABC

解析 T0时刻的价差=5065-5015=50(元／吨)。时刻①的价差=5045-5005=40(元／吨)；时刻②的价差=5030-5005=25(元／吨)；时刻③的价差=5090-5060=30(元／吨)；时刻④的价差=5085-5030=55(元／吨)。

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