4月1日，某期货交易所6月份玉米价格为2.85美元/蒲式耳，8月份玉米价格为2.

题库2022-08-02 60

问题 4月1日，某期货交易所6月份玉米价格为2.85美元/蒲式耳，8月份玉米价格为2.93美元/蒲式耳。某投资者欲采用牛市套利（不考虑佣金因素），则当价差为（）美分时，此投资者将头寸同时平仓能够获利最大。A. 8B. 4C. -8D. -4

选项 A. 8
B. 4
C. -8
D. -4

答案 C

解析该投资者在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。价差越小，盈利越大。

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