2. 从业资格
  3. 10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指

10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指

资格题库2022-08-02  35
问题 10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的β系数为1．25。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该（ ）12月份到期的S&P500股指期货合约。(S&P500期货合约乘数为250美元)A. 买入10手B. 卖出11手C. 卖出10手D. 买入11手
选项 A. 买入10手
B. 卖出11手
C. 卖出10手
D. 买入11手
答案 C
解析 进行卖出套期保值的情形主要是：投资者持有股票组合。担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益。因此，本题中投资者应进行卖出套期保值，卖出的合约手数为：买卖期货合约数量=β[现货总价值／(期货指数点每点乘数)]=1．25[2750000(1375250)]=10(手)。
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