2. 从业资格
  3. 假设大豆每个月的持仓成本为20～30元／吨，若一个月后到期的大豆期货合约与大豆现

假设大豆每个月的持仓成本为20～30元／吨，若一个月后到期的大豆期货合约与大豆现

admin2022-08-02  42
问题 假设大豆每个月的持仓成本为20～30元／吨，若一个月后到期的大豆期货合约与大豆现货的价差（ ）时，交易者适合进行买入现货同时卖出期货合约的期现套利操作。(不考虑交易手续费)A. 小于20元／吨B. 大于20元／吨，小于30元／吨C. 大于30元／吨D. 小于30元／吨
选项 A. 小于20元／吨
B. 大于20元／吨，小于30元／吨
C. 大于30元／吨
D. 小于30元／吨
答案 C
解析 期现套利具体有两种情形：①如果价差远远高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。获取的价差收益扣除买入现货后所发生的持仓费用之后还有盈利，从而产生套利利润。②如果价差远远低于持仓费，套利者则可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交
割获得的现货来补充之前所卖出的现货，价差的亏损小于所节约的持仓费，因而产生盈利。C项属于①所描述的情形。
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