2. 从业资格
  3. 一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6．8310／

一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6．8310／

资格题库2022-08-02  94
问题 一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6．8310／6．8312，(1M)近端掉期点为45．01／50．23(bp)，(2M)远端掉期点为60．15／65．00(bp)。若发起方近端买入、远端卖出，则远端掉期全价为（ ）。A. 6．836223B. 6．837215C. 6．837500D. 6．835501
选项 A. 6．836223
B. 6．837215
C. 6．837500
D. 6．835501
答案 B
解析 发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价为6．8312+50．23bp=6．836223，远端掉期全价为6．8312+60．15bp=6．837215，掉期点为60．15bp-50．23bp=9．92bp。
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