2. 从业资格
  3. 投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β

投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β

资格题库2022-08-02  66
问题 投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1．2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（ ）手股指期货合约。A. 卖出300B. 卖出360C. 买入300D. 买入360
选项 A. 卖出300
B. 卖出360
C. 买入300
D. 买入360
答案 B
解析 进行股指期货卖出套期保值的情形主要是：投资者持有股票组合，担心股市大盘下跌而大盘下跌而影响股票组合的收益。依照题意，投资者预进行的是卖出股指期货套期保值。股指期货套期保值中合约数量的确定公式为：买卖期货合约数=[现货总价值／(期货指数点每点乘数)]β系数，故本题应该卖出的股指期货合约数=[30000000／(1000100)]1．
2=360(手)。
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