9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点

admin2022-08-02  31

问题 9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出( )手12月到期的沪深300期货合约进行保值。A. 202B. 222C. 180D. 200

选项 A. 202
B. 222
C. 180
D. 200

答案 C

解析 买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点每点乘数)β系数=180000000/(3000300)0.9=180(手)。
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