首页
登录
从业资格
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若交易成本
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若交易成本
题库
2022-08-02
22
问题
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若交易成本总计35点,则有效期为3个月的沪深300指会数期货价格( )。A. 在3065以下存在正向套利机会B. 在2995以上存在正向套利机会C. 在3065以上存在反向套利机会D. 在2995以下存在反向套利机
选项
A. 在3065以下存在正向套利机会
B. 在2995以上存在正向套利机会
C. 在3065以上存在反向套利机会
D. 在2995以下存在反向套利机
答案
D
解析
3个月后沪深300指数期货理论价格为:F(t,T)=S(t)+S(T)(r-d)(T-t)/365=3000+3000(5%-1%)/4=3030(点),依题,无套利区间的上界为3030+35=3065(点),无套利区间的下界为3030-35=2995(点),因此,相应的无套利区间为(2995,3065)。只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/688802.html
本试题收录于:
期货基础知识题库期货从业资格分类
期货基础知识
期货从业资格
相关试题推荐
理论上,距离交割日期越近,商品的持仓成本( )。A.波动越大 B.越低 C.
7月11日,某供铝厂与某铝期货交易商签订合约,约定以9月份铝期货合约为基准,以高
根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分,点价交易可分为( )。A.协商叫价
基差走强的情形包括( )。A.现货价格涨幅超过期货价格涨幅 B.现货价格涨幅低
期货价格和现货价格变动幅度完全一致,两个市场的盈亏完全冲抵,这种套期保值称为(
当基差从“-10美分”变为“-9美分”时,( )。A.市场处于正向市场 B.基
企业在套期保值业务上,需要在以下( )方面予以关注。A.加强对套期保值交易中现金
下列关于反向市场的说法中,正确的有( )。A.这种市场状态的出现可能是因为近期该
卖出套期保值操作适用的情形包括( )。A.持有某种商品或资产,担心市场价格下跌,
卖出套期保值主要适用于以下情形( )。A.持有某种商品或资产,担心市场价格下跌,
随机试题
[originaltext]M:Willyougotothebeachwithustonight,Mary?W:I’dlovet
[originaltext]M:Ididn’tseeyouincreativewritingclasstoday.Whathappene
[originaltext]W:Theotherdriversaidthathestoppedatthejunction.Whenhe
We’vebecomearathergerm-phobic(恐惧症)society,whatwithourantibacterial
慢性牙周炎的主要特征,除外A.牙槽骨吸收 B.牙龈退缩 C.牙龈炎症 D.
"一源而三歧"的奇经是指()A.冲、任、带脉 B.任、督、带脉 C
肺炎支原体肺炎的咳嗽特点是A.刺激性干咳 B.晨起咳嗽明显 C.夜间阵发性咳
电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明()。
《中华人民共和国消防法》规定,()都有参加有组织的灭火工作的义务。A.任何人
对材料、产品的某种特性的测定方法或完成某项任务的操作过程或程序所做出的统一规定,
最新回复
(
0
)