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  3. 下列关于期权内涵价值和时间价值的说法，正确的是（ ）。A. 实值看涨期权和看跌期

下列关于期权内涵价值和时间价值的说法，正确的是（ ）。A. 实值看涨期权和看跌期

admin2022-08-02  73
问题 下列关于期权内涵价值和时间价值的说法，正确的是（ ）。A. 实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0B. 当看涨期权的内涵价值大于0时，对应的看跌期权的内涵价值必然小于0C. 平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0D. 平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0
选项 A. 实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0
B. 当看涨期权的内涵价值大于0时，对应的看跌期权的内涵价值必然小于0
C. 平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0
D. 平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0
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解析 期权的内涵价值是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。如果计算结果小于等于0，则内涵价值等于0。实值、平值与虚值期权的关系如表6所示。B项，如果某个看涨期权处于实值状态，执行价格和标的资产相同的看跌期权一定处于虚值状态，内涵价值为0；C项，时间价值=权利金-内涵价值，平值期权的内涵价值为0，所以，平值期权的时间价值等于期权价格，不为0。
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