2. 从业资格
  3. 某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价为360美元/盎司的6月份黄

某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价为360美元/盎司的6月份黄

admin2022-08-02  37
问题 某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价为360美元/盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3．5美元/盎司卖出一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（ ）美元/盎司。A. 0．5B. 1．5C. 2D. 3．5
选项 A. 0．5
B. 1．5
C. 2
D. 3．5
答案 B
解析 期权到期日时该投资者持有黄金期货多头(其成本为358美元/盎司)，当到期日黄金期货价格小于360美元/盎司，则该投资者执行看跌期权且手中的看涨期权将不被执行；当到期日黄金期货价格大于360美元/盎司，则该投资者不执行看跌期权而手中的看涨期权将被执行。因此，投资者净收益不变，始终为(360-358)+3．5-4=1．5(美元/盎司)。
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