2. 从业资格
  3. 市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割

市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割

考试题库2022-08-02  65
问题 市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（ ）点。A. 1006B. 1010C. 1015D. 1020
选项 A. 1006
B. 1010
C. 1015
D. 1020
答案 C
解析 股指期货理论价格的计算公式可表示为：F(t,T)=S(t)+S(t)(r-d)(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)(T-t)/365]，其中，T-t是t时刻至交割时的时间长度，S(t)为t时刻的现货指数；r为年利息率；d为年指数股息率。代入数值得：T时交割的期货合约在t时的理论价格F(f，T)=1000[1+(8%-2%)3/12]=1015(点)。
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