2. 从业资格
  3. 以下属于基差走强的情形是（ ）。A. 基差从-500元/吨变为300元/吨 B

以下属于基差走强的情形是（ ）。A. 基差从-500元/吨变为300元/吨 B

题库2022-08-02  43
问题 以下属于基差走强的情形是（ ）。A. 基差从-500元/吨变为300元/吨B. 基差从400元/吨变为300元/吨C. 基差从300元/吨变为-100元/吨D. 基差从-400元/吨变为-600元/吨
选项 A. 基差从-500元/吨变为300元/吨
B. 基差从400元/吨变为300元/吨
C. 基差从300元/吨变为-100元/吨
D. 基差从-400元/吨变为-600元/吨
答案 A
解析 VaR的含义是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失，更为确切的是指在一定的置信水平下，某一金融资产或证券组合在未来特定一段时间内的最大可能损失。例如，某一投资公司持有的证券组合在置信度为95%的证券市场正常波动情况下的日VaR值为500万元。其含义是，该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为5%，或者说有95%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以内。
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