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关于日历价差期权，下列说法正确的是（ ）。A．通过卖出看涨期权，同时买进具有不
关于日历价差期权，下列说法正确的是（ ）。A．通过卖出看涨期权，同时买进具有不
练习题库
2022-08-02
30
问题
关于日历价差期权，下列说法正确的是（ ）。A．通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建B．通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建C．通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建D．通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建
选项
A．通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建
B．通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建
C．通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建
D．通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建
答案
D
解析
日历价差期权可通过以下方式构造：①出售一个看涨期权，同时购买一个具有相同执行价格且期限较长的看涨期权；②购买一个期限较长的看跌期权，同时卖出一个期限较短的看跌期权。
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