2. 从业资格
  3. 市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割

市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割

最全题库2022-08-02  35
问题 市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（　　）点。A．1006B．1010C．1015D．1020
选项 A．1006

B．1010

C．1015

D．1020
答案 C
解析 股指期货理论价格的计算公式可表示为：F(t,T)=S(t)+S(t)·(r-d)·(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]，其中，T-t是t时刻至交割时的时间长度，S(t)为t时刻的现货指数；r为年利息率；d为年指数股息率。代入数值得：T时交割的期货合约在t时的理论价格F(f，T)=1000×[1+(8%-2%)×3/12]=1015(点)。
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