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零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法,银行均需要自行估计违约概率(PD)违
零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法,银行均需要自行估计违约概率(PD)违
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2022-08-02
66
问题
零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法,银行均需要自行估计违约概率(PD)违约、违约损失率(LCD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等参数。( )
选项
答案
对
解析
内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法,二者的区别在于,初级内部评级法下,银行自行估计违约概率,但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下,银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露,不区分初级法与高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
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