2. 从业资格
  3. 下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。A.Cre

下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。A.Cre

考试题库2022-08-02  64
问题 下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（   ）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
选项 A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
答案 C
解析 C项，Credit Metrics模型的目的是计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
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