假设国债收益率为3%,同期某风险资产的预期收益率为7%,标准差为0.12。如果某

题库2022-08-02  54

问题 假设国债收益率为3%,同期某风险资产的预期收益率为7%,标准差为0.12。如果某投资者使用该风险资产和国债构造一个预期收益率为5%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为(   )。A.40%,60%B.50%,50%C.30%,70%D.20%,80%

选项 A.40%,60%
B.50%,50%
C.30%,70%
D.20%,80%

答案 B

解析 根据资产组合收益率的公式:Rp=W1R1+W2R2,两种资产的预期收益率分别为R1和R2,每一种资产的投资权重分别为W1和W2(=1-W1)。则该资产组合的收益率=W1 × 7%+(1-W1)×3%=5%,解得W1=50%,W2=1-W1=50%。
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