假设国债收益率为3%，同期某风险资产的预期收益率为7%，标准差为0.12。如果某

题库2022-08-02 67

问题假设国债收益率为3%，同期某风险资产的预期收益率为7%，标准差为0.12。如果某投资者使用该风险资产和国债构造一个预期收益率为5%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。A.40%，60%B.50%，50%C.30%，70%D.20%，80%

选项 A.40%，60%
B.50%，50%
C.30%，70%
D.20%，80%

答案 B

解析根据资产组合收益率的公式：Rp=W1R1+W2R2，两种资产的预期收益率分别为R1和R2，每一种资产的投资权重分别为W1和W2（=1-W1）。则该资产组合的收益率=W1 × 7%+（1-W1）×3%=5%，解得W1=50%，W2=1-W1=50%。

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中级风险管理

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