VaR值的局限性不包括( )。A.无法预测尾部极端损失情况 B.无法预测单

资格题库2022-08-02  60

问题 VaR值的局限性不包括(   )。A.无法预测尾部极端损失情况B.无法预测单边市场走势极端情况C.无法预测市场非流动性因素D.无法预测市场流动性因素

选项 A.无法预测尾部极端损失情况
B.无法预测单边市场走势极端情况
C.无法预测市场非流动性因素
D.无法预测市场流动性因素

答案 D

解析 风险价值(VaR)是对未来损失风险的事前预测。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
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