2. 从业资格
  3. 关于久期分析，下列说法正确的有（ ）。A.久期分析又称为持续期分析或期限弹性

关于久期分析，下列说法正确的有（ ）。A.久期分析又称为持续期分析或期限弹性

考试题库2022-08-02  79
问题 关于久期分析，下列说法正确的有（   ）。A.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析B.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响C.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）D.是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法E.对于利率的大幅变动（大于1%），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整
选项 A.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
B.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）
D.是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
E.对于利率的大幅变动（大于1%），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整
答案 ABE
解析 CD两项属于缺口分析的局限性。
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