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下面关于期权风险,说法错误的是( )。A.期权风险资本计提分为简易法和高级法
下面关于期权风险,说法错误的是( )。A.期权风险资本计提分为简易法和高级法
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2022-08-02
105
问题
下面关于期权风险,说法错误的是( )。A.期权风险资本计提分为简易法和高级法(“德尔塔+”,Delta-Plus)B.简易法适合只存在期权多头的金融机构C.“德尔塔+”法适合只存在期权空头的金融机构D.期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率(除债务)、股票、外汇(含黄金)和商品五类
选项
A.期权风险资本计提分为简易法和高级法(“德尔塔+”,Delta-Plus)
B.简易法适合只存在期权多头的金融机构
C.“德尔塔+”法适合只存在期权空头的金融机构
D.期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率(除债务)、股票、外汇(含黄金)和商品五类
答案
C
解析
期权风险资本计提有两种方法:一种为简易法;另一种为高级法(“德尔塔+”,Delta-Plus)。简易法适合只存在期权多头的金融机构“德尔塔+”法适合同时存在期权空头的金融机构。
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