2. 从业资格
  3. 下面关于期权风险，说法错误的是（ ）。A.期权风险资本计提分为简易法和高级法

下面关于期权风险，说法错误的是（ ）。A.期权风险资本计提分为简易法和高级法

免费题库2022-08-02  78
问题 下面关于期权风险，说法错误的是（   ）。A.期权风险资本计提分为简易法和高级法（“德尔塔+”，Delta-Plus）B.简易法适合只存在期权多头的金融机构C.“德尔塔+”法适合只存在期权空头的金融机构D.期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率（除债务）、股票、外汇（含黄金）和商品五类
选项 A.期权风险资本计提分为简易法和高级法（“德尔塔+”，Delta-Plus）
B.简易法适合只存在期权多头的金融机构
C.“德尔塔+”法适合只存在期权空头的金融机构
D.期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率（除债务）、股票、外汇（含黄金）和商品五类
答案 C
解析 期权风险资本计提有两种方法：一种为简易法；另一种为高级法（“德尔塔+”，Delta-Plus）。简易法适合只存在期权多头的金融机构“德尔塔+”法适合同时存在期权空头的金融机构。
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