作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变

资格题库2022-08-02 106

问题作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。A.期权性风险B.基准风险C.利率变动的长期影响D.重新定价风险

选项 A.期权性风险
B.基准风险
C.利率变动的长期影响
D.重新定价风险

答案 C

解析与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而对利率变动的长期影响进行评估，并且更为准确地计量利率风险敞口。

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中级风险管理

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