2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理

考试题库2022-08-02  55

问题 2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机。6月5日,该银行日间现金流管理出现问题,出款按时划出,但几笔进款未能按时到账,导致日终(17:00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。6月20日,随着大型商业银行加入借钱大军,市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温,隔夜拆借利率飙升578基点,达到13.44%,各期限利率全面上升,“钱荒”进一步升级。根据上述案例描述,回答下列试题。下列对商业银行流动性风险管理的方法中,能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构,以获得稳定的、多样化的现金流量,降低流动性风险的方法有(   )。(多项选择题)A.在日常经营中持有足够水平的流动资金,持有合理的流动资产组合,作为应付紧急融资的储备B.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系,以维持资金来源的稳定性与多样化C.控制各类资金来源的合理比例,适度分散客户种类和资金到期日D.以同业拆借、公司存款等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源,因为其资金来源更加分散E.制定风险集中限额,监测日常遵守的情况

选项 A.在日常经营中持有足够水平的流动资金,持有合理的流动资产组合,作为应付紧急融资的储备
B.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系,以维持资金来源的稳定性与多样化
C.控制各类资金来源的合理比例,适度分散客户种类和资金到期日
D.以同业拆借、公司存款等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源,因为其资金来源更加分散
E.制定风险集中限额,监测日常遵守的情况

答案 ABC

解析 选项D,通常,零售性质的资金(如居民储蓄)因为其资金来源更加分散、同质性更低,相比批发性质的资金(如同业拆借、公司存款)具有更高的稳定性。因此,以零售资金来源为主的商业银行,其流动性风险相对较低。
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