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该银行平均加权久期为4.1年,负债平均加权为3.7年 若3个月SHIBOR从
该银行平均加权久期为4.1年,负债平均加权为3.7年 若3个月SHIBOR从
考试题库
2022-08-02
92
问题
该银行平均加权久期为4.1年,负债平均加权为3.7年 若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%,则:该银行账面净资产价值将( )A.增加7.5万元B.减少7.5万元C.减少5万元D.增加5万元
选项
A.增加7.5万元
B.减少7.5万元
C.减少5万元
D.增加5万元
答案
B
解析
利率变动,浮动利率型资产与负债会变动,固定型的收支不会因为三月期的利率变动而变动,因此6000*(4.5%-4%)-4500(4.5%-4%)=7.5万元,减少了7.5万元。
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中级风险管理
中级银行从业
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