2. 从业资格
  3. 某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元

某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元

资格题库2022-08-02  81
问题 某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天，则该银行在未来250个交易日内，预期会有（   ）天交易账户的损失超过780万元。A.2．5B.3．5C.2D.3
选项 A.2．5
B.3．5
C.2
D.3
答案 A
解析 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明，在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1％，即2．5天。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2057393.html
本试题收录于： 中级风险管理题库中级银行从业分类

中级风险管理

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)