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下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是( )。A.互换合约
下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是( )。A.互换合约
考试题库
2022-08-02
63
问题
下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是( )。A.互换合约B.交易活跃的金融产品C.交易不活跃的金融产品D.场外信用衍生产品
选项
A.互换合约
B.交易活跃的金融产品
C.交易不活跃的金融产品
D.场外信用衍生产品
答案
B
解析
历史模拟法假定历史可以在未来重复,通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息,模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法对数据样本选择区间较为敏感,既可能包括极端的价格波动,也可能排除极端情况,ACD三项数据不易获取。
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中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
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