下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（）。A.互换合约

考试题库2022-08-02 103

问题下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（）。A.互换合约B.交易活跃的金融产品C.交易不活跃的金融产品D.场外信用衍生产品

选项 A.互换合约
B.交易活跃的金融产品
C.交易不活跃的金融产品
D.场外信用衍生产品

答案 B

解析历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法对数据样本选择区间较为敏感，既可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况，ACD三项数据不易获取。

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中级风险管理

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