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下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是( )。A.Cred
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资格题库
2022-08-02
26
问题
下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是( )。A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
选项
A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B.CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C.CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
答案
C
解析
C项错误,CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。通常,非交易性资产组合(如贷款以及一些私募债券)的价格不能够像交易性资产组合(如股票)的价格一样容易获得,因此,非交易性资产组合的价格波动率(标准差)也同样难以获得。CreditMetrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题。
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