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商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下,三种产品可能产
商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下,三种产品可能产
admin
2022-08-02
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问题
商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下,三种产品可能产生的收益率分别为5%、10%、15%,产生不同收益率的可能性见下表。表A、B、C产生不同收益率的可能性
根据上表,商业银行如果以预期收益率作为决策依据,下列描述正确的是()。Ⅰ A和B具有同样的预期收益水平Ⅱ A和B的预期收益率同为10%,C的预期收益率为11.25%Ⅲ C的预期收益水平最高,因此可以作为最佳选择Ⅳ A和B的组合是一种良好的风险转移策略A.Ⅰ,ⅢB.Ⅱ,ⅢC.Ⅰ,ⅣD.Ⅰ,Ⅱ
选项
A.Ⅰ,Ⅲ
B.Ⅱ,Ⅲ
C.Ⅰ,Ⅳ
D.Ⅰ,Ⅱ
答案
D
解析
A的预期收益率=0.25× 5%+0.5×10%+0.25×15%=10%
方差=0.25×(5%-10%)2+0.5×(10%-10%)2+0.25×(15%-10%)2=0.00125;
B的预期收益率=0.5×5%+0.5×15%=10%
方差=0.5×(5%-10%)2+0.5×(15%-10%)2= 0.0025;
C的预期收益率=0.25×5%+0.25× 10%+0.5× 15%=11.25%,
方差=0.25× (5%-11.25%)2+0.25×(10%-11.25%)2+0.5×(15%-11.25%)2=0.00172。
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