违约损失率的计算公式是（）。A.LGD=1-回收率 B.LGD=1-回收率÷2

练习题库2022-08-02 47

问题违约损失率的计算公式是（）。A.LGD=1-回收率B.LGD=1-回收率÷2C.LGD=1-回收率÷3D.LGD=1-回收率÷4

选项 A.LGD=1-回收率
B.LGD=1-回收率÷2
C.LGD=1-回收率÷3
D.LGD=1-回收率÷4

答案 A

解析违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)÷违约风险暴露。

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中级风险管理

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