假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=8

admin2022-08-02 56

问题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=4年，根据久期分析法，如果年利率从2.5%上升到3%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.减少B.增加C.不变D.以上都不对

选项 A.减少
B.增加
C.不变
D.以上都不对

答案 A

解析资产和负债的变化可表示为：△VA=-[DA×VA×△R/（1+R）] ，△VL=-[DL×VL×△R/（1+R）]。带入计算可得，资产价值减少大于负债减少，故整体价值减少。

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