商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水

最全题库2022-08-02 77

问题商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.第一种方案的VaR值大于第二种方案的VaRB.第一种方案的VaR值小于第二种方案的VaRC.两种方案的VaR值不可比D.由于是针对同一交易头寸，两种方案的VaR值相等

选项 A.第一种方案的VaR值大于第二种方案的VaR
B.第一种方案的VaR值小于第二种方案的VaR
C.两种方案的VaR值不可比
D.由于是针对同一交易头寸，两种方案的VaR值相等

答案 B

解析 VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。由于是针对同一交易头寸，所以第二种方案的VaR值大于第一种方案的VaR。

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