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CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互
CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互
admin
2022-08-02
73
问题
CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从( )分布。A.正态B.泊松C.指数D.均匀
选项
A.正态
B.泊松
C.指数
D.均匀
答案
B
解析
CreditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的,且相互独立,因此贷款组合的违约率服从泊松分布。故本题选B。
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中级风险管理
中级银行从业
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