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根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00%,第一年的边际死亡
根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00%,第一年的边际死亡
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2022-08-02
77
问题
根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00%,第一年的边际死亡率为2.50%,则隐含的第二年边际死亡率约为( )。A.3.45%B.3.59%C.3.67%D.4.35%
选项
A.3.45%
B.3.59%
C.3.67%
D.4.35%
答案
B
解析
根据死亡率模型,两年的累计死亡率计算公式为:(1-MMR2)×(1-MMR1)=1-CMR2,其中,MMRi表示第i年的边际死亡率,CMR2表示两年的累计死亡率。根据题意得:MMR2=1-(1-6%)/(1-2.5%)≈3.59%。
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中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
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