2. 从业资格
  3. 该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年 若3个月SHIBOR从

该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年 若3个月SHIBOR从

最全题库2022-08-02  35
问题 该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年 若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：关于期权风险的Gamma表述错误的是（ ）A.其他条件不变，期权的存续期间越长， Gamma 绝对值越小B.买入期权的Gamma 为正C.卖出期权的Gamma 为正D.Gamma反映了现货价格变动对期权Delta 的影响
选项 A.其他条件不变，期权的存续期间越长， Gamma 绝对值越小
B.买入期权的Gamma 为正
C.卖出期权的Gamma 为正
D.Gamma反映了现货价格变动对期权Delta 的影响
答案 C
解析 Gamma 是指该期权Delta 变化相对于期权标的价格变化的比率，反映了现货价格变动对期权Delta 的影响。
买入期权的Gamma 为正，卖出期权的Gamma 为负，平价期权的Gamma 绝对值大于价内期权或价外期权的Gamma 绝对值;
其他条件不变，期权的存续期间越长， Gamma 绝对值越小。
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