该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从

考试题库2022-08-02 71

问题

该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：根据上述材料，计算得出的久期缺口为（）A.-0.0111B.0.77C.-0.856D.0.01

选项 A.-0.0111
B.0.77
C.-0.856
D.0.01

答案 B

解析久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期=4.1-（9000/10000）*3.7=0.77

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中级风险管理

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