该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从

考试题库2022-08-02 67

问题

该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：商业银行市场风险中的利率风险包括（）A.期限风险B.基准风险C.期权性风险D.缺口风险E.市场风险

选项 A.期限风险
B.基准风险
C.期权性风险
D.缺口风险
E.市场风险

答案 BCD

解析利率风险按照来源不同，分为缺口风险、基准风险和期权性风险。

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中级风险管理

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