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假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10
假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10
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2022-08-02
71
问题
假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为()亿元。A.8.5B.10C.14.5D.20
选项
A.8.5
B.10
C.14.5
D.20
答案
B
解析
资本要求K=Max[0,(LGD-BEEL)];风险加权资产(RWA)=K×12.50×EAD=Max[0,(LGD-BEEL)]×12.50×EAD=Max(0,14%-10%)×12.50×20=10(亿元)。
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