假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10

最全题库2022-08-02 84

问题假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.8．5B.10C.14．5D.20

选项 A.8．5
B.10
C.14．5
D.20

答案 B

解析资本要求K=Max[0，(LGD-BEEL)]；风险加权资产(RWA)=K×12．50×EAD=Max[0，(LGD-BEEL)]×12．50×EAD=Max(0，14％-10％)×12．50×20=10(亿元)。

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中级风险管理

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