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下列关于商业银行风险加总的描述，正确的有（ ）A.相关性的迅速上升可能导致风
下列关于商业银行风险加总的描述，正确的有（ ）A.相关性的迅速上升可能导致风
考试题库
2022-08-02
74
问题
下列关于商业银行风险加总的描述，正确的有（ ）A.相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大B.风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性C.银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度却大D.相关系数为0时，风险加总就是不同风险计量结果的简单相加E.风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量
选项
A.相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大
B.风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性
C.银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度却大
D.相关系数为0时，风险加总就是不同风险计量结果的简单相加
E.风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量
答案
ACDE
解析
风险加总的关键在于对相关性的考量，不同类型的风险之间、风险参数之间、不同机构之间都存在着相关性，所以B项只考虑不同类型风险的相关性是错误的。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2057007.html
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中级风险管理
中级银行从业
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