2. 从业资格
  3. 下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。

下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。

题库2022-08-02  74
问题 下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（   ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设
选项 A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变
B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值
C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES
D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设
答案 B
解析 内部模型法资本计量以ES 替代 VaR 。预期尾部损失是一定置信水平下，超过风险价值水平的潜在损失均值，能够更审慎反映尾部损失风险。
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