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下列对修正久期描述错误的是 ( )。A.在同等条件下,修正久期越小,抗利率上
下列对修正久期描述错误的是 ( )。A.在同等条件下,修正久期越小,抗利率上
练习题库
2022-08-02
67
问题
下列对修正久期描述错误的是 ( )。A.在同等条件下,修正久期越小,抗利率上升风险能力越弱B.修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导致C.修正久期是对麦考利久期的修正,是麦考利久期/(1+y/m)D.修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值
选项
A.在同等条件下,修正久期越小,抗利率上升风险能力越弱
B.修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导致
C.修正久期是对麦考利久期的修正,是麦考利久期/(1+y/m)
D.修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值
答案
A
解析
修正久期不同于麦考利久期,麦考利久期度量的是投资回收的平均时间,而修正久期实质上度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数,衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值。在同等要素条件下,修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强。
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中级风险管理
中级银行从业
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