使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资

题库2022-08-02 72

问题使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险

选项 A.Delta风险
B.Gamma风险
C.Theta风险
D.Vega风险

答案 C

解析 "德尔塔+"（Delta-plus）使用敏感系数或与期权相关的希腊字母来测算其市场风险和资本要求，包括Delta 、Gamma 和Vega 三部分，德尔塔加权头寸加入基础工具的头寸中，计算资本要求。

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中级风险管理

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