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下列对债券凸性描述正确的是( )A.在债券收益率交个下降时,凸性引起的修正为负
下列对债券凸性描述正确的是( )A.在债券收益率交个下降时,凸性引起的修正为负
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2022-08-02
33
问题
下列对债券凸性描述正确的是( )A.在债券收益率交个下降时,凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大,债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下,债券的凸性越小
选项
A.在债券收益率交个下降时,凸性引起的修正为负
B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致
C.凸性越大,债券曲线弯曲程度越小
D.修正交期一般情况下,债券的凸性越小
答案
B
解析
凸性是债券价格对收益率的二阶导数,描述了曲线的弯曲程度,是指在某一收益率水平下,因利率发生变动而引起的价格波动幅度(即久期)的变动程度。凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大,越有必要用凸性进行再次修正无论收益率是上升还是下降,凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同,凸性越大越好。
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