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商业银行的外汇敞口头寸如下:欧元多头110,日元空头50,英镑空头70,瑞士法郎
商业银行的外汇敞口头寸如下:欧元多头110,日元空头50,英镑空头70,瑞士法郎
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2022-08-02
73
问题
商业银行的外汇敞口头寸如下:欧元多头110,日元空头50,英镑空头70,瑞士法郎多头30,加元空头10,澳元空头20,美元多头150,分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口,则三种方法中敞口值最大的是( )。A.140B.150C.450D.440
选项
A.140
B.150
C.450
D.440
答案
D
解析
累计总敞口头寸等于所有外币多头与空头的总和,净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差,短边法的步骤为先计算多头总额与空头总额,然后选出一个数额较大的作为银行的风险敞口值。本例中总敞口头寸=110+50+70+30+10+20+150=440,净总敞口头寸=110+30+150-50-70-10-20=140,短边法下:多头总额=110+30+150=290。空头总额=50+70+10+20=150,所以短边法下的风险敞口为290,敞口值最大的是440。
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