2. 从业资格
  3. 商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎

商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎

免费题库2022-08-02  77
问题 商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（  ）。A.140B.150C.450D.440
选项 A.140
B.150
C.450
D.440
答案 D
解析 累计总敞口头寸等于所有外币多头与空头的总和，净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，短边法的步骤为先计算多头总额与空头总额，然后选出一个数额较大的作为银行的风险敞口值。本例中总敞口头寸＝110＋50＋70＋30＋10＋20＋150＝440，净总敞口头寸＝110＋30＋150－50－70－10－20＝140，短边法下：多头总额＝110＋30＋150＝290。空头总额＝50＋70＋10＋20＝150，所以短边法下的风险敞口为290，敞口值最大的是440。
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