借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40

题库2022-08-02 81

问题借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5

选项 A.9
B.1.5
C.60
D.8.5

答案 D

解析每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失（EL）＝违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。其中，违约损失率＝1－违约回收率。则该笔贷款的预期损失＝2.5%×100×（1－40%）＝1.5（万），非预期损失＝10－1.5＝8.5（万）。

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中级风险管理

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