2. 从业资格
  3. 2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理

2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理

考试题库2022-08-02  96
问题 2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。　　6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（17:00）在央行备付金账户出现30亿的透支额。　　5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。　　6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。　　根据以上案例描述，回答下列小题。如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有（  ）。（多选题）A.如果6月5日央行备付金账户透支额为－250亿元，则为违规B.6月5日央行备付金账户－30亿元不违规C.6月5日央行备付金账户－30亿元为透支违规D.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算E.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付金是72.10亿元
选项 A.如果6月5日央行备付金账户透支额为－250亿元，则为违规
B.6月5日央行备付金账户－30亿元不违规
C.6月5日央行备付金账户－30亿元为透支违规
D.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算
E.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付金是72.10亿元
答案 AC
解析 超额备付金率＝（在中国人民银行的超额准备金存款＋库存现金）/各项存款，该指标不得低于2%，通常为2%～5%。A项，若6月5日央行备付金账户透支额为－250亿元，则超额备付金率＝[230＋（－250）]/22800＜0，违规；BC两项，6月5日央行备付金账户－30亿元时，超额备付金率＝[230＋（－30）]/22800×100%≈0.88%，低于监管标准，属于违规；D项，备付率一般按月度监测，日常流动性风险管理中则按日监测；E项，总行平均备付金＝[60＋75＋65＋70＋66＋（－30）＋100＋120＋90＋80＋85＋88]/12≈72.42（亿元）。
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